题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
马柯维茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，并建均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。（)
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A.预期收益率
B.必要收益率
C.变异系数
D.收益率的方差或标准差
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第3题
马科维茨有效证券组合为（)
A.所有可行组合中预期收益最高的组合
B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合
D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
第4题
下列关于投资风险价值的数量表现的说法中，不正确的是（)。
A.A.标准差和方差分别以绝对数和相对数衡量某投资的全部风险
B.B.标准离差率以相对数衡量投资的全部风险的大小
C.C.收益率方差是用来表示某资产收益率的各种可能结果与其期望值之间的离散程度的一个指标
D.D.收益率标准差是反映了某资产收益率的各种可能结果对其期望值的偏离程度的一个指标
第5题
以下关于风险的论述，错误的是（)。
A.风险越大，投资者要求的收益率越高
B.风险程度只能用标准差或方差来表示
C.标准差不能用于比较不同方案之间的风险程度
D.预期利润率由无风险利润和风险补偿率组成
第6题
有A、B两种股票，在组合中的占比分别为0.2和0.8，期望收益率分别为20%和50%，收益率分布的方差分别为0.25和0.09，相关系数为0.6，则该证券组合的期望收益率和方差分别为( )。
A.44%，0.0964
B.20%，0.025
C.44%，0.036
D.50%，0.036
第7题
项目A投资收益率为10%，项目B投资收益率为15%，则比较项目A和项目B风险的大小，可以用（)。
A.两个项目的收益率方差
B.两个项目的收益率的标准差
C.两个项目的投资收益率
D.两个项目的标准差率
第8题
马科维茨理论的假设条件有哪些？（)
A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
第9题
资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。
A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；
B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；
C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；
D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。
