题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下面关于期权vega表述正确的是（)。

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“下面关于期权vega表述正确的是()。”相关的问题

第1题

下面关于期权theta表述错误的是（)。

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

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第2题

下面关于期权delta的表述正确的是（)。

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

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第3题

下面关于期权基本策略的表述正确的是（)。

A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约

B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高

C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作

D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低

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第4题

以下哪些因素不会影响期权的内在价值（)。

A.波动率

B.即期价格

C.执行价格

D.期权市场的买卖需求

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第5题

假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（)。

A.无风险利率

B.执行价格

C.标的股票市价

D.标的股票股价波动率

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第6题

关于看涨期权和看跌期权，下列表述正确的是（)。

A.看涨期权是指购买期权，没有卖方

B.看跌期权是指出售期权，没有买方

C.看跌期权和看涨期权都有购买者

D.看涨期权有出售者，但看跌期权没有买入者

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第7题

下列关于股票期权的说法,正确的是（)。

A.股票认估期权是股票看涨期权

B.股票认估期权是股票看跌期权

C.股票认购期权是股票看涨期权

D.股票认购期权是股票看跌期权

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第8题

同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

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第9题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期收益为()元。

A.1

B.6

C.11

D.-5

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第10题

关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（)

A.认为股价不涨，阴跌盘整

B.预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入

C.卖出隐含波动率极高(被明显不合理爆炒)的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利

D.低成本做空

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