题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，这种策略组合称为（)
A.跨式期权交易策略
B.宽跨式期权交易策略
C.蝶式价差交易策略
D.牛市价差交易策略
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A.预期标的资产价格上涨
B.预期标的资产价格下跌
C.预期标的资产价格窄幅震荡
D.预期标的资产价格波动率增加
更多“同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权，且两个期…”相关的问题
第2题
关于看涨风险逆转组合，下列说法正确的有（)
A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权
B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权
C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合
D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合
第5题
买入一个较低交割价格的看跌期权，卖出一份同一期限的较高交割价格的看跌期权，属于（)组合策略。
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
第7题
下面关于期权基本策略的表述正确的是（)。
A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约
B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高
C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作
D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低
第8题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期收益为()元。
A.1
B.6
C.11
D.-5
第9题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（)元。
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
