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[判断题]
资产组合可以抵消系统风险，资产组合的贝塔系数是单项资产贝塔系数的加权平均值。（)
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A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
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第4题
关于证券市场线，说法不正确的是（)
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第5题
在下列各项内容中，能够影响特定投资组合β系数的有（)
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第6题
如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
第8题
在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（)。
A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
