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[单选题]
一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在股价为43美元，期权一家为12美元，则看涨期权的内在价值是（)。
A.12美元
B.8美元
C.0美元
D.23美元
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A.23
B.24
C.3
D.4
更多“一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在股价为43…”相关的问题
第2题
客户买入欧元/美元3个月、协定汇率是1.2的看涨期权，面值为10000欧元，付出期权费200美元。期权到期时，考虑期权费的前提下，欧元/美元的即期价格是多少时客户整体将处于盈利状态？()
A.1.19
B.1.21
C.1.23
D.1.30
第3题
在期权合约的履约价格Pe一定时，下列说法正确的有( )
A.标的商品的市场价格P决定期权的内在价值；
B.P超过Pe越多，则看涨期权的内在价值越大；
C.P低于Pe越多，则看跌期权的内在价值越大；
D.若P小于或等于Pe，则看跌期权的内在价值为零。
第4题
如果一个客户预测美元/日元1个月内大概率不会涨，即使涨也不会超过115，那么他采取以下哪个行动最为合适？（)
A.买入1个月期限、协定汇率为115的美元/日元的看跌期权
B.买入小于1个月期限、协定汇率为115的美元/日元看跌期权
C.卖出1个月期限、协定汇率为115的美元/日元的看涨期权
D.以上都不是
第5题
如果客户卖出了一个面值10000败元，协定汇率是1.20的欧元/美元看涨期权。并收入300美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少（）。
A.1.17
B.1.23
C.1.50
D.0.90
第6题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期收益为()元。
A.1
B.6
C.11
D.-5
第7题
假设欧洲美元期货期权的协定价间隔为0.25点，3个月欧洲美元利率LIBOR为8.41%，期货合约的价格为91.5点，则该欧洲美元期货期权协定价不可能是（)。
A.91.00
B.91.25
C.91.75
D.91.95
第9题
股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格将可能变为45美元或者35美元，无风险利率为每年8%(每季度复利一次)，计算执行价格为40美元、期限为3个月的欧式看跌期权价格()。
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
