题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资本资产定价模型（CAPM)的假设条件包括（)。

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

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ABCD

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第1题

在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第2题

马柯威茨模型的假设条件包括：（)。

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

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第3题

以下属于资本资产定价模型假设条件的有( )。

A.投资者可以交易所有的金融工具；

B.市场环境是无摩擦的；

C.所有投资者的行为都是理性的；

D.具有一致的预期。

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第4题

下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是：( )

A.所有的投资者有相同的钱；

B.所有的投资者都有相同的投资期限；

C.投资者只能交易那些公开交易的金融工具；

D.市场环境是无摩擦的。

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第5题

资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（)

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第6题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

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第7题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

市场中存在资产A和资产B，根据均值一方差准则，投资者选择资产A而不选择资产B作为投资对象的条件是（)。

A.资产A的收益率大于或等于资产B的收益率，且资产A收益率的方差小于资产B收益率的方差，即E(RA)≥E(RB)且σA2<σB2

B.资产A的收益率大于资产B的收益率，且资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)>E(RB)且σA2>σA2

C.资产A的收益率小于或等于资产B的收益率，资产A收益率的方差大于资产B收益率的方差，即E(RA)≤E(RB)且σA2>σB2

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第9题

比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

A.套利定价模型(APT)的定义是具体的

B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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第10题

（)是指企业可以从现有资产获得的符合投资者期望的最小收益率，也被称为最低可接受的收益率、投资项目的取舍收益率。

A.资本取得成本

B.资本成本

C.企业融资成本

D.资本占用成本

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