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第1题
根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（)
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
第2题
下列属于《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供的风险经济资本计量方法的是（)。
A.基本指标法
B.损失模拟法
C.标准法
D.财务报表分析法
E.高级计量法
第3题
商业银行采用内部评级法计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（)。
A.抵押品
B.净额结算
C.保证
D.信用衍生工具
E.信用风险缓释工具池
第4题
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（)。
A.A.现期风险暴露法
B.B.因果分析法
C.C.内部模型法
D.D.标准法
第5题
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（)并据此计算信用风险监管资本。
A.坏账损失
B.资产负债率
C.违约概率
D.违约风险暴露
E.违约损失率
第6题
实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（)以上的历史数据来估计违约概率，（)以上的历史数据来估计违约损失率。
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
第7题
对相同服务寿命的互斥方案进行选择判断，常采用（）。
A.最小公倍数法
B.研究期法
C.资本化法
D.增量投资内部收益率法
第8题
估算普通股资本成本的方法有等几种（).
A.股利折现法
B.资本资产定价模型法
C.因素分析法
D.风险溢价法
第9题
资本预算中贴现现金流量法具体包括（)等基本方法
A.净现值法
B.现值指数法
C.内部报酬率
D.贴现法
第10题
商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的β系数是18%（)。
A.交易和销售
B.公司金融
C.支付和结算
D.其他业务
E.零售银行
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