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[单选题]
下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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第6题
下面关于期权delta的表述正确的是（)。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第7题
下面关于期权vega表述正确的是（)。
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正，也可能为负
C.随着到期日临近，期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第9题
同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)
A.预期标的资产价格上涨
B.预期标的资产价格下跌
C.预期标的资产价格窄幅震荡
D.预期标的资产价格波动率增加
第10题
在其他条件不变的情况下，下列关于期权价值的影响因素的说法中，正确的是（)。
A.股票市价越高，看跌期权价值越大
B.执行价格越高，看涨期权价值越大
C.股价波动率越大，看涨期权价值越大
D.无风险利率越大，看跌期权价值越大
