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[判断题]
期权的Theta值通常为正，一般来说，随着期权到期日的临近，期权价值逐渐衰减。（)
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A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大
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第2题
下面关于期权vega表述正确的是（)。
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正，也可能为负
C.随着到期日临近，期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第5题
下列说法哪一项是不正确的？（)
A.A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。
B.B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。
C.C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。
D.D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。
第9题
期权的时间价值与权利期间的关系是( )
A.权利期间越长，期权的时间价值越大；
B.权利期间越短，期权的时间价值越小：
C.权利期间为零，期权的时间价值也为零；
D.在期权到期日，期权的时间价值与权利期间无关。
