题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

从资本市场上选择资产组合，下列()说法正确。

A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产，较少的投资于风险资产的最优组合

B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产，较少的投资于风险资产的最优组合

C.投资者选择能使他们期望效用最大的投资组合

D.A和B都正确

E.B和C都正确

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第1题

下列哪个不是CAPM的假设？（)。

A.A.投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大

B.B.投资者是价格接受者，即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动

C.C.资产收益率满足多因子模型

D.D.资本市场上存在无风险资产，且投资者可以以无风险利率无限借贷

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第2题

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

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第3题

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有( )。

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（)。

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率与无风险利率反向变化

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差

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第4题

资本资产定价理论的假设包括（)。

A.资本市场是完全有效的

B.投资者是理性的

C.投资者是风险偏好者

D.非系统性风险是无法规避的

E.系统性风险不影响股票的价格

F.投资者都具有风险厌恶的特征

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第5题

无风险资产的投资权重为负数表明（)。

A.A.没有经济意义

B.B.投资者投资于无风险资产

C.C.投资者以无风险利率借入资金投资于风险性资产

D.D.投资者有无风险贷出

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第6题

以下哪句话不是APT理论的三个关键假设其中之一？（)

A.A.所有资产的收益率都可以用多因子模型来表示

B.B.有足够多的资产足以让投资者充分地分散投资

C.C.市场上不存在套利机会

D.D.投资者是风险厌恶的偏好

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第7题

假设国库券支付6%的报酬率，现在有一个投资机会。40%的概率取得l2%的报酬，60%的概率取得2%的报酬。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（)

A.A.愿意，因为他们获得了风险溢价

B.B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价

C.C.不愿意，因为风险溢价太小

D.D.不能确定

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第8题

马柯维茨证券投资组合理论的假设条件是()

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

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第9题

以下哪个选项不会决定投资者的风险承受能力（)

A.投资者的资产负债状况

B.投资者的现金流入情况

C.投资期限

D.投资者的风险厌恶程度

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第10题

对于一个由两个风险资产组成的投资组合（每个风险资产占50%），在限制卖空的情形下，以下说法正确的是（）

A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高

B.投资组合内成分证券的协方差增加

C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低

D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

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