题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（)

A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权

B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权

C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期…”相关的问题

第1题

当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（)

A、买入看涨期权

B、卖出看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖出看跌期权

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第2题

属实值期权的情况如下（)。

A.对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时

B.对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时

C.对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时

D.对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时

E.是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况

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第3题

同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

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第4题

对于买进看涨期权和卖出看跌期权，以下说法正确的是（)。

A.A.对标的物后市方向判断相同

B.B.权利和义务相同

C.C.承担的最大损失相同

D.D.产生的实际效果相同

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第5题

买进两个期权的同时卖出两个期权，并且买进与卖出的期权是到期日相同而协定价格不同的同类期权，这属于（)策略。

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

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第6题

同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，这种策略组合称为（)

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

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第7题

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P大于期权合约的履约价格Pe时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

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第8题

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于( )

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

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第9题

如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格P_e时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

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