下列因素引起的风险中，投资者不可以通过证券投资组合予以分散的是（)

A.宏观经济状况变化

B.世界能源状况变化

C.发生经济危机

D.被投资企业出现经营失误

A.能分散所有风险

B.能分散系统性风险

C.能分散非系统性风险

D.不能分散风险

A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;

B.当相关系数为1时，风险无法被分散;

C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。

D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。

A.公司劳资关系紧张

B.公司投资项目失败

C.公司财务管理失误

D.公司的产品价格下降

E.通货膨胀的加剧

A.集中托管，保障安全

B.严格监管，信息透明

C.利益共享，风险共担

D.组合投资，分散风险

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.投资者所处生命周期阶段

B.投资决策时间区间

C.组合证券的收益很高

D.组成证券收益负相关

E.组成证券收益正相关

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A.A.该组合的风险收益为零

B.B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关