A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
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第1题
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
第5题
A.A.可以用于度量个别证券的系统风险
B.B.不能反映个别证券收益率与市场平均收益率直接的变动关系
C.C.当β<1时，说明该证券所含的系统风险小于市场组合的风险
D.D.当β=1时，说明该证券所含的系统风险与市场组合的风险一致
第7题
A.A.投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险
B.B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里”
C.C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合
D.D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
第8题
A.β系数既可以是正数，也可以是负数
B.当某种证券的β系数为1时，该种证券的风险与整个证券市场的风险相一致
C.当某种证券的β系数为0时，该种证券的风险与整个证券的风险相一致
D.当某种证券的β系数大于1时，该种证券的风险大于整个证券市场的风险
E.当某种证券的β系数小于1时，该种证券的风险小于整个证券市场的风险
第10题
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
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