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第1题
某股票的β系数为1.6,市场无风险利率为8%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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第2题
某公司股票的必要收益率为R,β系数为1.5,市场平均收益率为10%,假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变,则市场平均收益率上升到15%时,该股票必要收益率变为()。
A.R+7.5%
B.R+15%
C.R+22.5%
D.R+25%
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第3题
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
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第4题
某股票系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为()。
A.A.11%
B.B.2%
C.C.1.2%
D.D.1%
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第5题
假设A股市场上某种股票的β系数为1.2,股票市场平均收益率为12%,无风险利率为2%。则改制股票的收益率为()。
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第6题
某公司股票的β系数为1.5,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,则该股票的风险收益率为()
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第7题
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%
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第8题
某种股票的期望收益率为10%,其标准离差为0.05,风险价值系数为40%,则该股票的风险收益率为()。
A.A.50%
B.B.20%
C.C.30%
D.D.40%
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第9题
某股票的预期收益率为20%,市场组合的预期收益率为15%,无风险利率为5%,那么,在均衡状态下该股票的系数为()。
A.A.1.5
B.B.1.8
C.C.2
D.D.2.5
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