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（请给出正确答案）
[单选题]
某投资者以每欧元0.06美元的期权费买入一份执行价格为EUR1=USD1.18的欧元看涨期权，则该期权的盈亏平衡点为（)。
A.1.18美元
B.1.12美元
C.1.24美元
D.以上都不对
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A.212.5万美元
B.187.5万美元
C.-1.25万美元
D.-26.25万美元
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第4题
某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为2，他的盈亏是（)。
A.212.5万美元
B.250万美元
C.36.25万美元
D.37.5万美元
第5题
某投资者，其手中持有的期权现在是一份虚值期权，表述不正确的是（)
A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格
C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格
第6题
关于牛市价差期权交易策略，下列说法正确的是（)
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第7题
某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，汇率变为多少时，他不盈也不亏（)。
A.1.71$
B.1.7$
C.1.25$
D.1.26$
第9题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
第10题
某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为()(忽略交易成本)
A.8.5元
B.13.5元
C.16.5元
D.23.5元
第11题
以下对看涨期权说法正确的是（)。
A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权
B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权
C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权
D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权
