题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是()。

A.2.83

B.3.17

C.-2.83

D.-3.17

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第2题

关于牛市价差期权交易策略，下列说法正确的是（)

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

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第3题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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第4题

假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的价格是（)。

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4

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第5题

假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，gamma是0.02，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的delta是：()。

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

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第6题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是()。

A.4.36

B.5.24

C.5.36

D.5.42

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第7题

当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时，是虚值期权。（)

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第8题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.40元，投资者卖出执行价格为2.45的看跌期权，权利金为0.08元，那么损益平衡点是（)。

A.2.53

B.2.37

C.2.48

D.2.32

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第9题

期权卖出看跌期权的最大亏损为（)

A.执行价格-权利金

B.执行价格

C.不确定

D.执行价格+权利金

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第10题

看跌期权的标的资产的市场价格低于执行价格是（)期权。

A.虚值

B.实值

C.不确定

D.平值

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