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[判断题]
在未来股价波动中获利是保护性看跌期权组合的作用。（）
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A.防止股价下跌的保证
B.在未来股价波动中获利
C.赚取期权费
D.在未来股价稳定时获利
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第3题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨
期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看跌期权，多头对敲、空头对敲。
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要求：
(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)
(2)投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)
第4题
下列关于保护性看跌期权的相关表述中，正确的有( )。
下列关于保护性看跌期权的相关表述中，正确的有（)。
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A.当到期日股价小于执行价格时，组合净收入=执行价格
B.保护性看跌期权是指购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权
C.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益
D.当到期日股价大于执行价格时，组合净损益=-期权价格-0时点股价
第7题
CALL公司的普通股数月来一直按50美元／股左右的价格交易。投资者认为三个月内它仍会保持在这一价位
。执行价为50美元的三个月看跌期权售价4美元。 a．如果无风险利率每年10％．执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少？(无红利支付。) b．投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失？ c．投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合以在到期时获得与股票相同的收益？现在构建这一组合的净成本是多少？
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第8题
下列说法不正确的是（）。
A.股价波动率越大，看涨期权价值越高
B.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，但净损益的预期值因此提高了
C.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
第10题
王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升，他通过以下哪种组合可以实践自己的预期（)
A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权
B.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权
C.买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
D.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
第11题
特许金融分析师多尼的一位客户认为TRT原料公司(目前股价为58美元/股)的普通股股价将对涉及该
特许金融分析师多尼的一位客户认为TRT原料公司（目前股价为58美元/股)的普通股股价将对涉及该
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公司的诉讼案的判决作出反应，股价大幅上涨或者大幅下跌。这个客户现在没有TRT原料公司的股票，他向多尼咨询，想通过宽跨式期权组合来利用股价大幅波动的机会。宽跨式期权组合就是具有不同执行价格但是到期日相同的一个看跌期权和一个看涨期权。多尼搜集的TRT期权价格如下：
a.多尼应向客户推荐一个多头宽跨式期权还是空头宽跨式期权来实现他的目标？
b.计算a中选取的策略在到期时的：
i.每股最大可能的损失。
ii.每股最大可能的收益。
iii.盈亏平衡点时的股票价格。
