题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当前标的资产价格是60,执行价格为58的看跌期权价格是0.35,相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18,买入风险逆转策略。如果到期时,标的资产上涨到65,策略损益是()。
A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17
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A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17
第1题
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
第2题
A.79
B.81
C.83
D.85
第3题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第4题
A.10.1
B.10.9
C.12.9
D.16.4
第5题
A.4.36
B.5.24
C.5.36
D.5.42
第6题
A.0.66
B.0.70
C.0.74
D.0.78
第7题
A.2.53
B.2.37
C.2.48
D.2.32
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