题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在同一风险水平下能够令期望投资收益率（)的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（)的资产组合形成了有效市场前沿线。
A.最大，最大
B.最大，最小
C.最小，最小
D.最小，最大
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A.资产组合理论
B.套利定价模型
C.有效市场假说
D.资本资产定价模型
更多“在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是…”相关的问题
第3题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
确定有效边界所用的数据包括（)。I.各类资产的投资收益率相关性II.各类资产的风险大小III.各类资产在组合中的权重IV.各位资产的投资收益率
A.A.I、III
B.B.I、II、IV
C.C.II、III
D.D.I、II、III、IV
第5题
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第10题
以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法，正确的是()。
以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC)的说法，正确的是（)。
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A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
