题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在3的基础上,执行价格为100美元、1年期的欧式看跌期权价格是()美元
A.1.92
B.1.94
C.1.96
D.1.98
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A.1.92
B.1.94
C.1.96
D.1.98
第1题
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
第2题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第3题
A.损失40000美元
B.损失70000美元
C.获利70000美元
D.获利40000美元
第4题
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
第5题
A.8
B.6
C.-5
D.0
第8题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
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