单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()。

A.证券组合的期望收益率

B.证券间的相关系数

C.β系数

D.证券各自的权重

A.描述了单个证券收益与市场收益的关系

B.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

C.表示出了期望收益与贝塔关系的线

D.与所有风险资产有效边界相切的线

A.无风险收益率与市场证券组合

B.风险收益率与市场证券组合

C.有效证券组合的预期收益与标准差

D.有效证券组合的预期收益与风险收益

A.A.证券收益的标准差和其它类似证券的标准差

B.B.证券收益率的标准差

C.C.证券收益和市场总体收益之间的协方差

D.D.证券对降低投资组合风险的贡献

A.∑2m

B.σP

C.βP

D.αP

A.各证券的投资比重

B.各证券的投资额

C.各证券的收益率

D.各证券的β系数

E.各证券的期望会

A.大

B.小

C.相等

D.无法确定

A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大

C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大

D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差

B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大

C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合

D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关