题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为_________。
A.10.1%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 3.6%
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A.10.1%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 3.6%
第1题
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第2题
A.在决定因素组合的风险溢价时,模型有独特的考虑,且不需要一个市场组合作为基准
B.在决定因素组合的风险溢价时,模型有独特的考虑
C.不需要一个市场组合作为基准
D.不需要考虑风险
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