题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

马可维茨的投资组合理论中,投资组合的有效边缘具有（)特征。

A.投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

B.投资可行域中,在任意给定的期望收益率水平下,有效边缘的投资组合风险最小

C.随着期望收益率水平的增加,投资组合的风险增加

D.在有效边缘的左侧部分,无法利用现有市场上的资产来获得

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

对于投资组合或资产配置，证券经营机构应当按照投资组合中的单个资产进行风险评估，从而确定单个资产风险等级。（)

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第2题

投资多元化是否有效的减少了风险，其关键在于投资组合中各单个证券的收益高低。（)

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第3题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第4题

关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（)。

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

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第5题

证券投资组合管理的基本步骤是（)。

A.A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

B.B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合

C.C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正

D.D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

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第6题

下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（)。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

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第7题

多项资产（资产数＞2)构成的投资组合的有效集是一个平面。（)

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第8题

在同一风险水平下能够令期望投资收益率（)的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（)的资产组合形成了有效市场前沿线。

A.最大，最大

B.最大，最小

C.最小，最小

D.最小，最大

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第9题

互换利用全球市场套利依靠的原理是（)

A.套利定价原理

B. 有效市场理论

C.比较优势原理

D.投资组合理论

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第10题

对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过分散策略完全消除。（）

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