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[主观题]
设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？
答案
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第1题
设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？
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第2题
设想你持有5000股股票，现在售价是每股40美元。你准备卖出股份但是出于税收原因更愿意把交易推
迟到下一年。如果你一直持有股票至1月，你将面临年底前股票价格下跌的风险。你决定使用一个双限期权来限制下跌风险，且不用花费大笔额外的现金。执行价格为35美元的1月看涨期权售价是2美元，执行价格为45美元的1月看跌期权售价是3美元。如果最终股票价格为30美元、40美元和50美元，1月你的资产组合的价值(期权的净收益)各是多少？把以上各种情况下的收益与你简单持有股票时的收益进行对比。
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第6题
超级信托公司的资产组合经理正在构建一个固定收益资产组合来满足一位客户的目标。该经理将美国
付息国债和零息的美国国债进行比较，发现零息的美国国债的收益率具有明显优势：
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简述为什么零息的美国国债比同期限的付息国债收益率高？
第8题
下面的数据可用于下列习题。 一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金。第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：
基金的收益率之间的相关系数为0．10。
1、两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值与标准差各是多少？
2、这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？
第9题
你正在管理100万美元的资产组合。你的目标久期是10年，你可以从以下两种债券中选择：5年期的零息债券和终身年金，当期收益率都均为5%。a.在你的资产组合中，你将持有两种债券各多少？b.如果你现在的目标久期是9年，明年持有比例会发生什么变化？
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第11题
结合今天所讲的用户研究的通用模式，针对网购， 1. “自下而上”的分析你身边的人可以分为几种类型？每一类型的主要特征是什么？ 2. 设想你是某电商，“自上而下”的分析哪种人群更有商业价值？为什么？
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