题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

F股票的当前市价为100元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：（1）F股票的到期时间为1年的看跌期权，执行价格为100元，期权价格2.56元。（2）F股票半年后市价的预测情况如下：投资者甲以当前市价购入1股F股票，同时购入F股票的1股看跌期权。要求：计算该投资组合的预期收益

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第1题

甲股票当前市价18元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为15元，均为3个月后到期。下列说法中，正确的有（）。

A.看涨期权的内在价值为3元

B.看跌期权的内在价值为-3元

C.看涨期权时间溢价大于0

D.看跌期权时间溢价小于0

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第2题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，错误的是（)。

A.看涨期权处于实值状态

B.看跌期权处于虚值状态

C.看跌期权时间溢价小于0

D.看涨期权时间溢价大于0

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第3题

（简答题）ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。请就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益：（1）购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；（2）购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；（3）出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；（4）出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。

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第4题

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有()。

甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（)。

A.看跌期权时间溢价小于0

B.看涨期权处于实值状态

C.看跌期权处于虚值状态

D.看涨期权时间溢价大于0

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第5题

ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为

半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：(1)根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元;②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元;③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元;④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。(2)指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

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第6题

D股票的当前市价为25元，股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期

时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为28．3元。（2）D股票半年后市价的预测情况如表9-9所示。表9-9 D股票的当前市价为25元，股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到

（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为o．4。（4）无风险年利率4％。（5）1元的连续复利终值如表9-10所示。表9-10 D股票的当前市价为25元，股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到

要求：（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格；（2）利用看涨期权一看跌期权平均定理确定看跌期权价格；（3）投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的l份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

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第7题

A公司是一家房地产上市公司，当前每股市价60元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份7元，看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为60元，到期时间均为6个月。若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值，投资者希望锁定最低净收入和最低净损益，6个月后该股票价格上涨30%，下列说法正确的有()。

A.投资者应选择的投资组合是多头对敲

B.投资者应选择的投资组合是保护性看跌期权

C.该投资组合的净损益是14元

D.该投资组合的净损益是7元

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第8题

D股票当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，以D股票的到期时间为半年的看涨

期权和看跌期权的执行价格均为25．30元，若投资者预期未来D股票的股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0．4，无风险年利率4%。要求： (1)若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格； (2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格； (3)根据目前状况，判断投资者应采取哪种期权投资策略，说明该策略的含义、特点及适用范围。

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第9题

某公司正在研究一项生产能力扩张计划的可行性，需要对资本成本进行估计。估计资本成本的有关资料如

下： (1)公司现有长期负债：面值1 000元，票面利率12％，每半年付息的不可赎回债券；该债券还有5年到期，当前市价1 051．19元；假设新发行长期债券时采用私募方式，不用考虑发行成本。 (2)公司现有优先股：面值100元，股息率10％，每季付息的永久性优先股。其当前市价116．79元。如果新发行优先股，需要承担每股2元的发行成本。 (3)公司现有普通股：当前市价50元，最近一次支付的股利为4．19元／股，预期股利的永续增长率为5％，该股票的贝塔系数为1．2。公司不准备发行新的普通股。 (4)资本市场：国债收益率为7％；市场平均风险溢价估计为6％。 (5)所得税税率：25％。

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第10题

2011年1月某企业发行一种票面利率为6%，每年付息一次，期限3年，面值100元的债券。假设2011年1月至今的市场利率是4%。2014年1月，该企业决定永久延续该债券期限，即实际上实施了债转股，假设此时该企业的每股税后盈利是0.5元，该企业债转股后的股票市价是22元。根据以上资料，回答下列问题：以2014年1月该股票的静态价格为基准，债转股后的股票当时市价（）

A.低估

B.合理

C.高估

D.不能确定

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第11题

ABC公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月

。已知该股票收益率的方差为0.25，市场无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。

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