题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下不是资本资产定价值模型的假设条件是（）
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者愿意接受风险
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
答案
B、投资者愿意接受风险
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A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
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第1题
资产组合M的期望收益率为20%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为12%，标准离差率为1.1，甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，甲期望的最低收益率为16%，乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （2）判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险，并说明理由。
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第2题
考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？
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第3题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
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第5题
在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？
A.AB的价格被高估了。
B.AB有公平的定价。
C.AB的alpha为-.25%。
D.AB的alpha为.25%。
第6题
关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）
A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上
B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的
C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征
D.最小方差组合是风险最小的投资组合
第9题
考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3，该投资组合的波动率为多少？
A.9.51
B.8.60
C.13.38
D.7.45
第10题
投资者被分为信息交易者和噪声交易者这两类的，是哪种行为资产定价模型
A.BPT（行为组合理论）
B.BAPM（行为资产定价模型）
C.CAPM（现代资本资产定价模型）
D.MAPT（现代资产组合理论）
