题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
有效资产组合是给定风险水平下提供给投资者最高预期收益率的组合。
答案
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A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
D.有最高风险和收益率
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第2题
有效组合应该满足（）。
A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C.在各种预期收益率的水平下，提供最小的风险
D.在各种预期收益率的水平下，提供最大的风险
第4题
资产组合M的期望收益率为20%，标准离差为28.8%，资产组合N的期望收益率为12%，标准离差率为1.1，甲投资者和乙投资者决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，甲期望的最低收益率为16%，乙投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求： （1）为实现期望的收益率。甲投资者应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （2）判断甲投资者和乙投资者谁更厌恶风险，并说明理由。
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第5题
按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？ 资产组合 期望收益率（%) 标准差（%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15
A.只有资产组合W不会落在有效边界上
B.只有资产组合X不会落在有效边界上
C.只有资产组合Y不会落在有效边界上
D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
第6题
考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？
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第8题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
第9题
理财师王小蒙有两个客户，王某和牛某。王某是外企职员，25岁，单身大学毕业；牛某，36岁，公务员，已婚，有一对双胞胎。根据对王某的风险评估，王小蒙给王某构造的预期收益率为9%，收益率标准差为5%的投资组合，该投资组合是有效的。假设王某、牛某具有相同的主观风险容忍度，则王小蒙给牛某构造的投资组合的预期收益率和收益率标准差依次可能是（）
A.12%和6%
B.9%和4%
C.10%和5%
D.8%和4%
第10题
一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____
A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的风险组合
