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第1题
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。 股票 市值（万元） 贝塔 超额收益率（%） 标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50 市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 。
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第2题
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数） 股票 市值（万元） 贝塔 超额收益率（%） 标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第3题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数） 股票 市值（万元） 贝塔 超额收益率（%） 标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第4题
假设你持有一个分散化程度很高的组合，且单指数模型成立，如果该组合的σ为0.20，市场指数的σ为0.16，该组合的ß 为（）
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第5题
假设你持有一个分散化程度很高的组合，且单指数模型成立，如果该组合的σ为0.20，市场指数的σ为0.16，该组合的ß 为
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第6题
假定股票A与B的单指数模型如下： RA＝10%＋RM＋eA RB＝2%＋0.2RM＋eB 市场指数RM的标准差为25%，σA=0.4，σB=0.3。请问股票B与市场指数资产之间的协方差等于多少？（）
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第7题
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）。
A.市场指数，例如标准普尔500指数
B.经常账户的赤字
C.GNP的增长率
D.失业率
第8题
假定股票A与B的单指数模型如下： RA＝10%＋RM＋eA RB＝2%＋0.2RM＋eB 市场指数RM的标准差为25%，A=0.4，σB=0.3。请问股票A与股票B之间的协方差为多少？（）
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第9题
假定股票A与B的单指数模型如下： RA＝10%＋RM＋eA RB＝2%＋0.2RM＋eB 市场指数RM的标准差为25%，σA=0.4，σB=0.3。请问系统风险为等于多少？（）
A.0.5
B.0.1
C.0.0025
D.0.0875
第10题
假定股票A与B的单指数模型如下： RA＝10%＋RM＋eA RB＝2%＋0.2RM＋eB 市场指数RM的标准差为25%，A=0.4，σB=0.3。请问企业特有风险为多少？（）
A.0.5
B.0.1
C.0.0025
D.0.0875
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