题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
欧式看跌期权的价格上限是执行价格：
答案
错
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A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
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第1题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）。 A. 比该股票欧式看跌期权的价格高 B. 比该股票欧式看跌期权的价格低 C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格
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第2题
基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？
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第3题
在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第4题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
第6题
一份标的资产为Wimendo股票、期限为90天的欧式看涨期权当前的价格是20欧元，该标的股票当前每股的价格是24欧元。法国政府发行的票面价值为100元、90天纯贴现国债的价格是98.55欧元。如果看涨和看跌期权的执行价格都是20欧元，期限为90天的欧式看跌期权的价格是多少？（）
A.15.70 euros
B.25.70 euros
C.35.70 euros
D.45.70 euros
第7题
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
A.看涨期权执行价格大于标的资产价格
B.看涨期权执行价格小于标的资产价格
C.看跌期权执行价格大于标的资产价格
D.看跌期权执行价格小于标的资产价格
第8题
下列关于内在价值的计算，正确的是（）:
A.看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
第9题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
第10题
不能使用B-M-S定价的期权是
A.行权价格为2300点的沪深300指数看涨期权
B.行权价格为2300点的沪深300指数看跌期权
C.行权价格为3.5元的工商银行欧式看涨期权
D.行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权
