题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

不能使用B-M-S定价的期权是

A.行权价格为2300点的沪深300指数看涨期权

B.行权价格为2300点的沪深300指数看跌期权

C.行权价格为3.5元的工商银行欧式看涨期权

D.行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权

答案

行权价格为250元的黄金期货美式看跌期权

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第1题

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

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第2题

假设沪深 300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）

A.20点，16点

B.0点，36点

C.16点，20点

D.36点，0点

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第3题

假设沪深300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.20 点，16 点

B.0 点， 36 点

C.36 点， 0 点

D.16 点， 20 点

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第4题

以下为虚值期权的是

A.行权价格为 300，标的资产市场价格为 250 的看跌期权

B.行权价格为 250，标的资产市场价格为 300 的看涨期权

C.行权价格为 250，标的资产市场价格为 300 的看跌期权

D.行权价格为 200，标的资产市场价格为 250 的看涨期权

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第5题

以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。

A.沪深 300 指数红利率

B.沪深 300 指数现货的当前价格

C.期货合约剩余期限

D.沪深 300 指数的历史波动率

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第6题

沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

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第7题

买进执行价格为 2000 点的 6 月沪深 300 股指看跌期权，权利金为 150 点，卖出执行价格为 1900 点的沪深 300 股指看跌期权，权利金为 120 点，以下说法正确的是（）。

A.该策略属于牛市策略

B.该策略属于熊市策略

C.损益平衡点为 2030 点损益平衡点为 1970 点

D.损益平衡点为 1970 点

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第8题

看涨期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是

A.行权价格减去支付的权利金

B.权利金

C.行权价格加上支付的权利金

D.行权价格

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第9题

看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。

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第10题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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