单指数模型的收益-β关系可表述为： E（Ri）=αi+βiE（Ri） 其风险溢价的剩余部分是α，为非市场溢价，如果你认为证券被低估，则α（），（注：填大于0或小于0）

A.单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价

B.贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大

C.贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大

D.贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大

A.为使市场达到均衡，只有因素风险需要风险溢价

B.只有系统风险与期望收益有关

C.只有非系统风险与期望收益有关

D.为使市场达到均衡，只有因素风险需要风险溢价，且只有系统风险与期望收益有关

A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价

B.风险溢价的大小取决于β值的大小

C.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高

D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险

A.极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B.当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C.风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D.风险溢价与投资者的风险偏好有关

A.收益的波动越大，风险溢价越大

B.收益的波动越小，风险溢价越大

C.平均收益率越低，风险溢价越大

D.风险溢价与平均收益率无关