关于风险溢价的概念说法正确的是

A.极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B.当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C.风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D.风险溢价与投资者的风险偏好有关

答案

A 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产;B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产;C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价;D风险溢价与投资者的风险偏好有关

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第1题

下列哪一个是正确的？

A.风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资

B.风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产

C.风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产

D.风险喜好者不参与公平游戏

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第2题

国库券支付6.5%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？

A.愿意，因为他们获得了风险溢价

B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价

C.不愿意，因为风险溢价太小

D.不能确定

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第3题

考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？

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第4题

以下说法正确的是（）。

A.相对风险厌恶系数为1的期望效用模型可以解释股权溢价的存在

B.当个体具有损失厌恶的特征时，他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价

C.评估间隔期越长，投资者可接受的风险溢价水平越低

D.日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释

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第5题

下列有关风险中性定价说法正确的是（）。

A.标的资产的预期收益率会对衍生证券定价产生影响

B.所有证券的预期收益率都等于无风险利率