题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。市场组合的风险溢价是多少？

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

答案

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第1题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

A.16%

B.4%

C.8%

D.12%

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第2题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算，贝塔为1.5的投资的要求的收益率是多少？

A.16%

B.4%

C.8%

D.12%

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第3题

国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%，市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少？

A.0.9

B.0.5

C.0

D.0.12

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第4题

普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少？

A.5.0%

B.6.5%

C.9.0%

D.12.2%

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第5题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第6题

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。

A.8.5%

B.9%

C.11%

D.18%

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第7题

假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

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第8题

假设市场组合的收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其标准差为15%，那么其贝塔是多少？

A.0

B.1

C.0.75

D.都不对

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