题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75 %
答案
6.8%
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A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
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第1题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
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第4题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
第6题
国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1) 计算市场风险报酬率。 （2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？
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第8题
你估计来年市场指数的收益率会达到 15%。国库券收益率为6%。美孚公司股票未修正的贝塔值是1.30。如果应用美林公司的修正的贝塔值，你预计来年这只股票的收益率是（）。
A.15.0 %
B.15.5 %
C.16.0 %
D.16.8 %
第9题
判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。
A.APT因素不会反映可分散风险
B.市场收益率不可能是APT因素
C.没有专门确定APT因素的理论
D.APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。
