题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

B-S-M期权定价模型的假设包括（）。

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

答案

市场中没有套利机会;波动率是常数;可以买多和卖空任意数量的股票

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“B-S-M期权定价模型的假设包括（）。”相关的问题

第1题

B-S-M期权定价模型的假设包括（）。

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

点击查看答案

第2题

B-S-M期权定价模型的假设包括（）。

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

点击查看答案

第3题

B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.允许卖空股票

C.存在无风险套利机会

D.没有交易费用和税收

点击查看答案

第4题

BSM期权定价模型的假设包括：

A.市场中没有套利机会

B.波动率是常数

C.可以买多和卖空任意数量的股票

D.投资者是风险中性的。

点击查看答案

第5题

下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

点击查看答案

第6题

下列不是二叉树定价模型的假设的是（）。

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B.允许卖空

C.允许以无风险利率借入或贷出款项

D.看涨期权只能在到期日执行

点击查看答案

第7题

B-S-M模型假设股票价格遵循如下随机过程：

A.标准布朗运动

B.一般维纳过程

C.几何布朗运动

D.泊松过程

点击查看答案

第8题

假设现在股票价格为20元，3个月后股票价格会上涨到22元或者18元，基于该股票的欧式看涨期权的执行价格为21元，3个月连续复利无风险利率为12% （1）在二叉树模型的前提下，如何对上述期权工具的现金流进行复制？（2）计算期权的当前价格。（3）在二叉树模型的假设前提下进行复制的局限性是什么？（4）在连续时间情形下，假设股票价格遵循几何布朗运动，又如何对上述期权工具的现金流进行复制？

点击查看答案

第9题

B-S-M模型假设股票价格遵循如下随机过程：

A.标准布朗运动

B.一般维纳过程

C.几何布朗运动

D.泊松过程

点击查看答案

第10题

B-S-M模型假设股票价格遵循如下随机过程：

A.标准布朗运动

B.一般维纳过程