题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（）
A.1.7%
B.-1.8%
C.8.3%
D.5.5%
答案
5.2%
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A.市场收益率
B.零
C.负
D.无风险利率
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第4题
证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？
A.0.0378
B.0.0478
C.0.0578
D.0.0278
第5题
根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证市场线上
第6题
你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）
A.低估了
B.高估了
C.公平定价的
D.不能判断
第8题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
