题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
5、在Fabozzi的书里的久期和凸性,研究的是债券价格对于到期收益率变动的敏感度。在姚长辉的书里的久期和凸性,研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这两种风险计量方法的收益率变动单元各自属于以下哪一类型?
A.在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于债券单元。
B.在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于到期收益率曲线单元。
C.在姚长辉的书里的久期和凸性,对应于时点单元。
D.在姚长辉的书里的久期和凸性,对应于即期收益率曲线单元。
答案
A、在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于债券单元。
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