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[单选题]

5、在Fabozzi的书里的久期和凸性,研究的是债券价格对于到期收益率变动的敏感度。在姚长辉的书里的久期和凸性,研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这两种风险计量方法的收益率变动单元各自属于以下哪一类型?

A.在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于债券单元。

B.在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于到期收益率曲线单元。

C.在姚长辉的书里的久期和凸性,对应于时点单元。

D.在姚长辉的书里的久期和凸性,对应于即期收益率曲线单元。

答案
A、在Fabozzi的书里的久期和凸性,对应于债券单元。
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第1题

6、在姚长辉的书里的比率久期和比率凸性,研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这种类型的久期和凸性用于衡量的风险种类,一般认为不包括以下哪几种选项?

A.再投资风险

B.利率风险(狭义)

C.收益率曲线风险

D.波动率风险

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第2题

1、债券价格变动的百分比,近似等于()与到期收益率变化量的乘积。

A.久期

B.修正久期

C.凸度

D.凸性

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第3题

久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。
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第4题

久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。
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第5题

息票债券的久期()

A.在债券发行之后保持不变

B.可以准确预测利率变化带来的债券价格变动

C.与到期收益率同向变动

D.以上都不对

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第6题

当收益率为y0时,债券A的久期等于债券B,债券A的正凸性大于债券B,收益率上升时,债券A的价格大于债券B。
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第7题

53、有一只两年期的简单固息债券,面值为100元,价格等于面值,票面利率为3%。假如希望计算以下即期收益率曲线陡峭化情景对于债券价格的影响,情景为1年即期收益率降低1%, 2年即期收益率增加1%,那么从需要的久期类型看,以下哪些选项不适合直接运用?

A.债券的收益率久期

B.时点久期

C.即期曲线久期

D.到期曲线久期

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第8题

当收益率为y0时,债券A的久期等于债券B,债券A的正凸性大于债券B,收益率上升时,债券A的价格大于债券B
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第9题

以下说法错误的是()

A.对于不含权的债券,利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度

B.凸性越大的债券,用久期估计的价格变化误差越小。

C.对于不含权的债券,收益率下降时,用久期会低估的价格变化幅度。

D.债券的凸性越大,对投资者越有利。

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第10题

下列说法中正确的有()

A.债券的到期日越长,久期越大

B.债券的票面利率越高,久期越小

C.当债券是一次性还本付息是,久期等于其到期期限

D.久期是到期收益率的减函数

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