题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
久期可以用线性关系来表示债券的凸形关系,对于收益率的变动,久期可以较好地给出价格变动的近似值。
答案
错误
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第3题
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
第5题
A.对于不含权的债券,利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券,用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券,收益率下降时,用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大,对投资者越有利。
第6题
A.收益率都为15% 的条件下,每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更长
B.收益率都为15% 的条件下,每年支付100元的永久债券的久期比每年支付200元的永久债券的久期更短
C.收益率都为15% 的条件下,每年支付100元的永久债券的久期和每年支付200元的永久债券的久期相等
D.永久债券的久期不确定
第7题
A.其他条件相同,债券的到期日越长,久期越长。
B.在到期日相同的条件下,到期收益率越低的零息债券的久期越短
C.给定到期日和到期收益率,债券息票利率越低,久期越长
D.相对于到期日,久期能够更好地测度债券的利率风险
第8题
A.1.83%
B.2.01%
C.3.27%
D.6.44%
第9题
A.债券的剩余期限越长,其久期越短
B.对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期越短
C.久期是用来衡量信用风险的指标
D.久期越大,债券的风险越小
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