题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。
A.1.40
B.1.00
C.0.36
D.0.64
答案
B、1.00
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A.A经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
B.B经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
C.A经理好，因为其投资组合收益率更高
D.B经理好，因为其投资组合贝塔值更低
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第1题
国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1) 计算市场风险报酬率。 （2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？
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第2题
A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：
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第4题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
第8题
假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？
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第9题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
