题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在证券投资组合问题中，风险可以有不同的定义，只要能够度量随机变量的波动情况就可以。
答案
非系统性风险
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A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
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第5题
下列关于β系数的说法中正确的有（）
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度###SXB###B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍###SXB###C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半###SXB###D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重###SXB###E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
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第6题
下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）
A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿
B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿
C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
第7题
关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
第8题
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第9题
关于组合分散化说法正确的是（)
A.适当分散化可以减少系统风险
B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了组合的总风险
C.当组合中加入越来越多的证券时，组合总风险以递减的速度下降
D.除非组合包含10只以上的股票，否则分散化降低风险的好处不会充分显现。
第10题
下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的？
A.适当的分散化可以减少或者消除系统风险
B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分体现
