题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪个公式描述了证券的期望回报率和其对应的系统性风险的关系？
A.资本资产定价模型
B.货币时间价值方程
C.非系统性风险方程
D.投资组合期望回报率的计算公式
E.风险回报率的计算公式
答案
资本资产定价模型
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A.风险
B.货币时间价值
C.收益
D.资本成本
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第2题
对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是
A.资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险
B.证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
C.贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
D.证券收益取决于其贝塔的大小
第3题
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第6题
以下不是资本资产定价值模型的假设条件是（）
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者愿意接受风险
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
