题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布,分布的期望值为0,标准差为2000万美元,10天展望期的99%VaR为
A.2000万美元
B.3290万美元
C.4650万美元
D.4000万美元
答案
4650万美元
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A.2000万美元
B.3290万美元
C.4650万美元
D.4000万美元
第3题
第4题
A.均值为5.25元,标准差为2.80元的右偏分布
B.均值为5.25元,标准差为0.280元的正态分布
C.均值为0.525元,标准差为0.280元的右偏分布
D.均值为5.25元,标准差为2.80元的正态分布
第5题
A.15.95万
B.16.38万
C.16.92万
D.17.71
第6题
A.5000万美元
B.-4900万美元
C.-5000万美元
D.4900万美元
第7题
A.抽样分布的标准差等于0.5
B.抽样分布近似服从正态分布
C.抽样分布的均值近似为23
D.抽样分布为非正态分布
第8题
A.正态分布,均值为12分钟,标准差为0.3分钟
B.正态分布,均值为12分钟,标准差为3分钟
C.左偏分布,均值为12分钟,标准差为3分钟
D.左偏分布,均值为12分钟,标准差为0.3分钟
第9题
A.正态分布,均值为12分钟,标准差为0.3分钟
B.正态分布,均值为12分钟,标准差为3分钟
C.左偏分布,均值为12分钟,标准差为3分钟
D.左偏分布,均值为12分钟,标准差为0.3分钟
第10题
A.正态分布,均值为l2分钟,标准差为0.3分钟
B.正态分布,均值为l2分钟,标准差为3分钟
C.左偏分布,均值为l2分钟,标准差为3分钟
D.左偏分布,均值为l2分钟,标准差为0.3分钟
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