题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少
答案
证券的协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以： Cov(r A ，r B )=0.6×0.22×0.29=0.03828
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
更多“证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是…”相关的问题
第6题
16、有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 根据上面的效用函数，你将选择下列哪项投资？
A.1
B.2
C.3
D.4
第7题
有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 如果你是风险中性的，你将选择哪项投资？
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题
有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 如果你是风险中性的，你将选择哪项投资？
A.1
B.2
C.3
D.4
第9题
有4项投资，投资1的预期收益E（r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r)为0.24，标准差为0.21. U=E（r)-（A/2 ) σ2，A= 4.0 如果你是风险中性的，你将选择哪项投资？
A.1
B.2
C.3
D.4
