更多“某只股票的贝塔系数(β)为0.5。市场上的无风险利率为3%,…”相关的问题
第1题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少?
点击查看答案
第2题
无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,某种股票β系数为1.5,则该股票的报酬率为()
点击查看答案
第3题
一个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,资产组合的预期回报是多少呢?()。
点击查看答案
第4题
某公司普通股的贝塔系数为1.25,此时一年期国债利率为6%,市场上所有股票的平均风险收益率8%,则该股票筹资的资本成本为()%。
点击查看答案
第5题
实务题:B公司股票的β系数=3,无风险利率为4%,市场组合报酬率为6%。 要求:[已知(P/A,10%,3)=2.4869;(P/F,10%,3) =0.7513] (1)计算该投资B公司股票的总的必要报酬率。 (2)若该股票为固定成长股票,成长率为2%,预计上年股利为1.6元,则该股票的价值为多少? (3)若股票未来3年股利为零成长,每年年末股利额为1.6元,预计从第4年年末起转为正常增长,增长率为2%。则该股票的价值为多少?
点击查看答案
第6题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()。
点击查看答案
第7题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()
点击查看答案
第8题
考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会, 因素2的风险溢价为()。
点击查看答案
第9题
一个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,如果投资组合产生的真实回报是16%,则该投资组合管理经理的α值是多少()。
点击查看答案
第10题
一个公司股票的β为1.5,无风险利率为8%,市场上所有股票平均报酬率为10%,则该公司股票的预期 报酬率为()。
点击查看答案