题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列哪些期权的Theta有可能为正?
A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权
B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权
D.虚值期权
答案
处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权;处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
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A.处于深度实值状态的无红利资产欧式看跌期权
B.处于实值状态的标的资产红利很高的欧式看涨期权
C.处于实值状态的无红利资产欧式看涨期权
D.虚值期权
第2题
A.执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看涨期权
B.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权
C.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权
D.执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
第3题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第5题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
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