题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪些说法是错误的？

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

答案

欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。

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更多“在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期…”相关的问题

第1题

当买方行权时，欧式看涨期权的卖方有义务在到期时以行权价卖出合约规定数量的标的资产。

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第2题

某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格，等于看跌期权的多头头寸

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第3题

某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格，等于看跌期权的多头头寸

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第4题

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

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第5题

期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。

A.交易价格

B.期权价格

C.行权价

D.成本价格

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第6题

下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率？

A.用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

B.用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合

C.用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合

D.用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合

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第7题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第8题

对于普通美式看跌期权来说，下面哪些因素与其价格成正比？

A.标的资产的红利

B.行权价

C.波动率

D.期限

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第9题

假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）

A.$8.205

B.$7.205

C.$6.205

D.$5.205

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