题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某公司的股票现在的市价是60元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为63元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,则delta套期保值比率为()。
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
答案
C、0.4
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A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第1题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第2题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第3题
A.购买0.4536股的股票
B.以无风险利率借入28.13元
C.购买股票支出为30.85元
D.以无风险利率借入30.26元
第4题
A.0.5
B.0.42
C.0.4
D.1
第5题
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
第6题
根据材料回答8~11题:
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。
在该组合中,购进股票的数量为()股。
A.0.3464
B.0.4346
C.0.4643
D.0.6434
第7题
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
第8题
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
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