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第1题
如果标的资产的价格是101元,执行价格为100的看涨期权的价格是3.90,相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10,如果进行平价套利,应如何操作?()
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
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第2题
假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%,或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型,计算执行价格为22,到期时间1年的看涨期权的价值:()。
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第3题
当前标的资产价格是60,执行价格为58的看跌期权价格是0.35,相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18,买入风险逆转策略。如果到期时,标的资产上涨到65,策略损益是()。
A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17
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第4题
当前标的资产价格为80,相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作,两个合约的比例是2:3,那么到期时,标的资产在下列什么位置时,策略的盈利最大()。
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第5题
假设当前时刻标的资产的价格是105,执行价格是100的看涨期权的价格为11.5,delta是0.7,在其他参数不变的情况下,如果标的资产上涨到107,期权的价格是()。
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第6题
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为5.3,距离到期还有3个月,theta是-7.5,1年的交易天数按250天计算,那么在其他参数不变的情况下,2天后期权的价格是()。
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第7题
假设当前时刻标的资产的价格是105,执行价格是100的看涨期权的价格为11.5,delta是0.7,gamma是0.02,在其他参数不变的情况下,如果标的资产上涨到107,期权的delta是:()。
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第8题
当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时,是虚值期权。()
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第9题
当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时,是()期权。
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第10题
期权的标的资产是50ETF,价格为2.40元,投资者卖出执行价格为2.45的看跌期权,权利金为0.08元,那么损益平衡点是()。
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