3、以下关于中金所国债期货标准券说法错误的是：

A.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券净价

B.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券全价

C.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货净价

D.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货全价

A.1243

B.1432

C.3142

D.4132

A.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期

B.国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子

C.期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关

D.国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期

A.可交割国债包括所有合约到期月份首日剩余期限在4-5.25年的附息国债。

B.报价方式是百元净价报价，这相当于，每张期货合约的标的数量是1万张面值为100元的国债。

C.如果报价为95.665，则意味着每张期货合约的价值为95.665万元。

D.交易时间和国债现货的交易时间虽然不完全相同，但基本覆盖了现货交易成交最为密集的时间段。

A.交割日之前，具有最低IRR的可交割券就是当时条件下的“准CTD券”

B.交割日之前，具有最高IRR的可交割券就是当时条件下的“准CTD券”

C.对期货空方来说， 实际上是t时刻购买现券j，同时卖空同样数量的国债期货，然后将可交割券j持有到T时刻交割策略的年化收益率

D.IRR并不是判断准CTD券的惟一指标

A.出售美国中长期国债期货合约

B.在小麦期货中做多头

C.买入标准普尔指数期货合约

D.在美国中长期国债中做多头