16、以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：

A.远期利率是边际利率

B.远期利率是由利差决定的

C.期货报价的本质是标准券的期货全价。

D.久期是利率敏感性资产价值变动对利率变动的一阶敏感性

E.货币久期是利率变动引起的价值变动的百分比

F.互换利率是对未来的预期

A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差

B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差

C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和

D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和

A.1243

B.1432

C.3142

D.4132

A.债券的剩余期限越长，其久期越短

B.对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短

C.久期是用来衡量信用风险的指标

D.久期越大，债券的风险越小

A.$ 12,577元

B.-$ 12,577元

C.62,883元

D.-$ 62,883元

E.以上都不是

A.债券的到期日越长，久期越大

B.债券的票面利率越高，久期越小

C.当债券是一次性还本付息是，久期等于其到期期限

D.久期是到期收益率的减函数

A.投资回收期

B.价格对利率的弹性

C.价格对利率的敏感性

D.债券的边际回报率